Regulamentul (UE) 2024/1623, care modifică Regulamentul (UE) nr. 575/2013, întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Aceste măsuri reafirmă angajamentul Uniunii Europene față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar.
Cerințele Europene Privind Riscul de Credit
Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor, conform analizei Deloitte: „UE adoptă reformele Basel III: Consolidarea rezilienței băncilor.” Aceste reforme aduc cinci modificări principale, fiecare axată pe diferite tipuri de risc.
Regulamentul revizuit impune standarde mai stricte pentru evaluarea riscului de credit. Băncile trebuie să-și îmbunătățească modelele de risc și să asigure măsurarea exactă a expunerilor de credit, aliniindu-se principiilor Basel III. În acest context, băncile românești vor trebui să adopte proceduri mai riguroase pentru a evalua solvabilitatea clienților.
Printre măsurile luate se numără și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și gestionare a riscului de credit. Acestea vor implica investiții suplimentare în tehnologie și formarea personalului, ceea ce ar putea duce la costuri suplimentare pentru instituțiile bancare. În consecință, costurile pot fi transferate asupra clienților, fie prin dobânzi mai mari, fie prin taxe suplimentare.
Accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum, dar beneficiul major este reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală.
Riscul de Ajustare a Valorii Creditului (CVA)
Noul cadru abordează riscul CVA, rezultat din modificările calității creditului contrapărților. Băncile sunt obligate să includă riscul CVA în calculele de capital, asigurând o evaluare cuprinzătoare a instrumentelor derivate și a altor instrumente financiare.
Această măsură va impune băncilor să aloce resurse suplimentare pentru gestionarea riscului de credit și să îmbunătățească transparența în ceea ce privește expunerile financiare. Impactul direct asupra consumatorilor va fi resimțit printr-o creștere a costurilor asociate creditelor, dar și printr-o mai mare siguranță a sistemului bancar.
Pentru a se conforma noilor reglementări, băncile vor trebui să-și adapteze strategiile de evaluare a riscului, ceea ce poate însemna o perioadă de ajustare și de testare a noilor sisteme. În același timp, clienții vor fi nevoiți să se adapteze la noile cerințe, care pot include documentație suplimentară și evaluări mai riguroase.
În ansamblu, aceste schimbări contribuie la stabilitatea financiară, însă ele vin și cu provocări pentru ambele părți – băncile și clienții acestora.
Consolidarea Riscului Operațional
Riscul operațional, inclusiv riscul cibernetic și continuitatea activității, beneficiază de o atenție sporită în cadrul noilor reglementări. Băncile trebuie să-și consolideze practicile de gestionare a riscurilor prin controale interne solide, raportarea incidentelor și analiza scenariilor.
Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea și gestionarea incidentelor care pot afecta funcționarea normală a băncilor. Investițiile în securitatea cibernetică și în planurile de continuitate vor fi necesare pentru a se conforma noilor cerințe.
În România, băncile vor trebui să se concentreze mai mult pe securitatea digitală, având în vedere creșterea atacurilor cibernetice și a fraudei online. Implementarea unor sisteme de securitate avansate și instruirea personalului vor fi cruciale pentru a asigura protecția datelor clienților.
Pe termen lung, aceste măsuri vor contribui la o mai mare încredere în sistemul bancar, asigurându-se că băncile sunt pregătite să facă față oricăror provocări operaționale.
Standarde Privind Riscul de Piață și Pragul de Ieșire
Cadrul actualizat pentru riscul de piață se aliniază cu Basel III, punând accent pe utilizarea modelelor value-at-risk (VaR) și a testelor de stres. Băncile vor evalua riscul de piață pe diverse clase de active, inclusiv acțiuni, titluri cu venit fix și mărfuri.
Implementarea acestor standarde va presupune pentru bănci utilizarea unor modele complexe de evaluare a riscurilor de piață, ceea ce va duce la o mai bună gestionare a portofoliilor de investiții. Clienții vor beneficia de pe urma unei mai mari stabilități a instituțiilor financiare, dar vor trebui să se obișnuiască cu criterii mai stricte pentru obținerea creditelor.
Pragul de ieșire limitează divergența dintre modelele interne și abordările standardizate, asigurând un nivel minim de adecvare a capitalului. Băncile trebuie să calculeze cerințele de capital utilizând atât modele interne, cât și metode standardizate, prevenind astfel variabilitatea excesivă.
Urmărește-ne și pe Google News
Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter
MENȚIUNE:
Informaţiile publicate de Vesteazilei.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ.
Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.